RSI Дивергенци Стратеги: Мэргэжлийн арилжааны цагийг зөв тогтоох

Техник шинжилгээ нь амжилттай арилжааны стратегийн гол хөшүүрэг бөгөөд Харьцангуй Хүчтэй Индекс (RSI) нь арилжаачдын хамгийн хүчирхэг хэрэгслүүдийн нэг юм. RSI-ийн хэрэглээний дотроос дивергенци нь трендийн эргэлтийг илрүүлэх найдвартай арга болдог.

Энэхүү нийтлэлд RSI дивергенци гэж юу вэ, яагаад чухал вэ, мөн үүнийг ашиглан зах зээлийн цагийг мэргэжлийн арилжаачин шиг хэрхэн зөв тогтоох талаар танилцуулна.

RSI-ийг ойлгох нь: Дивергенцийн үндэс

Харьцангуй хүчний индекс (RSI) нь J. Welles Wilder-ийн боловсруулсан импульсийн осциллятор юм. Энэ нь үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмждэг бөгөөд ихэвчлэн 0-ээс 100 хүртэл хэлбэлздэг.

RSI 70-аас дээш байвал зах зээлийг "худалдагдаж дууссан" (overbought), 30-аас доош байвал "худалдагдсан" (oversold) гэж үздэг.

Гэхдээ RSI нь зөвхөн overbought/oversold-ыг тодорхойлохоос илүү моментумыг тайлбарладаг бөгөөд үнэтэй харьцуулсан дивергенци нь трендийн өөрчлөлтийн талаар нууцлаг санаа өгдөг.

Энгийн vs Давхар дивергенци

Дивергенцийг энгийн (regular) ба давхар (hidden) гэж ангилдаг.

• Энгийн дивергенци: Трендийн эргэлтийг илтгэнэ.

• Буллиш (өсөх) дивергенци: Үнэ доошлох трендэд байхад RSI өндөрлөж байвал өсөх эргэлт гарч болзошгүй.

• Бериш (буурах) дивергенци: Үнэ дээшилж байхад RSI доошлох нь буурах эргэлтийг илтгэнэ.

• Давхар дивергенци: Трендийн үргэлжлэлтийг илтгэнэ.

• Давхар буллиш: Үнэ өндөр доод цэг үүсгэхэд RSI доод цэг буурч байвал өсөх тренд үргэлжилнэ.

• Давхар бериш: Үнэ доод дээд цэг үүсгэхэд RSI дээд цэг нь өндөрлөвөл буурах тренд үргэлжилнэ.

RSI ялгаа гэж юу вэ?

RSI ялгаа нь хөрөнгийн үнэ RSI-ийн эсрэг чиглэлд шилжих үед үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл, үнэ нь дээд цэгтээ хүрч эсвэл доод цэгтээ хүрч магадгүй ч RSI энэ алхамыг баталгаажуулдаггүй. Энэхүү үл нийцэх байдал нь ихэвчлэн сулрах хандлага, буцаах боломжийн дохио болдог.

RSI ялгааны хоёр үндсэн төрөл байдаг:

• Үнийн зөрүү : Үнэ нь доод цэгүүдийг үүсгэдэг, харин RSI нь хамгийн доод цэгүүдийг үүсгэдэг. Энэ нь борлуулалтын дарамт суларч байгааг харуулж байна.

• Bearish Divergence : Үнэ нь өндөр дээд цэгүүдийг бий болгодог, харин RSI нь доод цэгүүдийг бий болгодог. Энэ нь худалдан авах чадвар буурч байна гэсэн үг.

Эдгээр хэв маяг нь тогтворгүй эсвэл чиг хандлагатай зах зээлд ялангуяа ашигтай байдаг бөгөөд худалдаачид өөрчлөлтийн эхний шинж тэмдгийг хайж байдаг.

Дивергенцийн шинжилгээнд зориулсан RSI-г тохируулах

Ялгаатай арилжаанд RSI ашиглахын тулд ихэнх худалдаачид 14 хугацааны стандарт тохиргоог баримталдаг. Гэсэн хэдий ч, та өөрийн арилжааны хэв маягаас хамааран RSI хугацааг тохируулж болно. Богино хугацаа (7 эсвэл 9 гэх мэт) индикаторыг илүү мэдрэмтгий болгодог бол урт хугацаа (21 эсвэл 28) хэлбэлзлийг жигд болгодог.

RSI индикаторыг график дээрээ хэрэглэж, RSI шугам болон үнийн хооронд зөрүү үүсэхийг ажиглаарай. Садар самууныг арилгахын тулд цэвэр дэвсгэртэй шугам эсвэл баганан диаграммыг ашиглах нь хамгийн сайн арга юм.

Bullish RSI Divergence Strategy

RSI-ийн өсөлтийн зөрүүнд та хэрхэн хандаж болохыг эндээс үзнэ үү:

1. Нөхцөл: Үнэ доод доод цэг үүсгэхэд RSI өндөр доод цэг үүсгэнэ.

2. Баталгаажуулалт: Буцах гэж буй candlestick загвар (жишээ нь hammer) эсвэл түлхүүр эсэргүүцлээс дээш гарсан.

3. Оролт: Баталгаажуулалтын дараа long байр сууриа нээх.

4. Stop-loss: Сүүлийн swing low-ын доор.

5. Take-profit: Өмнөх эсэргүүцэл эсвэл Фибоначчийн түвшинд.

Жишээ: EUR/USD 4 цагийн график дээр буух чиглэлтэй дэвсгэрт RSI дивергенци гарвал long-д орох боломж.

Bearish RSI Дивергенцийн стратеги

1. Нөхцөл: Үнэ дээд дээд цэг үүсгэхэд RSI доод дээд цэг үүсгэнэ.

2. Баталгаажуулалт: Буурах candlestick загвар (жишээ нь shooting star).

3. Оролт: Баталгаажуулалтын дараа short эсвэл long байр сууриа хаах.

4. Stop-loss: Сүүлийн swing high-ын дээр.

5. Take-profit: Өмнөх дэмжлэг эсвэл pivot цэгт.

Жишээ: Tech хувьцааны өсөлтийн дараа RSI дивергенци гарвал ашиг авах эсвэл short-д орох.

Нэмэлт RSI ялгаа стратеги

1) Орох, гарах дүрэм

Нарийвчилсан нэвтрэх болон гарах дүрмүүд нь RSI ялгааны стратегийг илүү нийцтэй болгодог.

• Оролт: Дивергенци + price action/candlestick баталгаа → баталгаажуулах candle-ийн хаагдал дээр орно.

• Гарах:

• Хэсэгчилсэн ашиг (partial profit) — хамгийн ойр дэмжлэг/эсэргүүцэлд.

• Trailing stop — ашиг хадгалах.

• RSI 50-д буцах → гарах.

2) Эзлэхүүн болон чиг хандлагын хэрэгслээр зөрүүг баталгаажуулах

Эзлэхүүн нь баталгаажуулах хүчирхэг хэрэгсэл байж болно. Үнийн үргэлжилсэн үнийн зөрүү нь үнийн бууралтыг дагалдахад энэ нь эрч сулрахыг харуулж байна.

Жишээлбэл, бууралтын зөрүү нь шинэ дээд цэгүүд дээр багасаж буй эзэлхүүнтэй хосолсон нь боломжит ухрах санааг бэхжүүлдэг. Үүний нэгэн адил, борлуулалтын хэмжээ буурч буй өсөлтийн зөрүү нь худалдагчид хяналтаа алдаж байгааг харуулж байна.

Хөдөлгөөнт дундаж (ялангуяа 50 EMA эсвэл 200 SMA) зэрэг чиг хандлагын хэрэгслүүд нь зөрүүг тохируулахад тусалдаг. Хэрэв өсөлтийн зөрүү 200 өдрийн дундажаас дээш гарвал түүнээс доош буурах хандлагад нэгээс илүү жинтэй болно.

Өөр өөр цагийн хүрээн дэх RSI ялгаа

RSI ялгах стратеги нь олон цагийн хүрээнд ажилладаг.

• Scalping (5-15 мин): Хурдан боломж, гэхдээ хуурамч дохио ихтэй.

• Swing trading (1-4 цаг): Илүү найдвартай.

• Position trading (өдөр/долоо хоног): Урт хугацааны трендийн эргэлт.

Мөн цагийн хүрээг нэгтгэх нь түгээмэл байдаг - трендийн чиглэлийн хувьд илүү өндөр, зөрүүд тулгуурлан оруулгуудын хувьд бага байдаг.

Бодит жишээ судалгаа

Тохиолдол 1: Түүхий нефтийн өсөлтийн зөрүү

2023 оны эхээр WTI түүхий нефтийн үнэ нэг баррель нь 65 орчим ам.долларт хүрч шинэ доод цэгтээ хүрэв. Гэсэн хэдий ч, өдөр тутмын график дээрх RSI нь хамгийн доод цэгийг харуулсан.

Энэхүү өсөлтийн зөрүү нь хэт худалдагдсан RSI түвшин болон алх лааны суурьтай давхцаж, буцах дохио байв. Дараа нь үнэ өсөж 85 доллар болсон.

Тохиолдол 2: NASDAQ-100 дахь бууралтын зөрүү

2024 оны дундуур болсон технологийн раллигаар NASDAQ-100 илүү өндөр оргилд хүрсэн ч RSI өдөр тутмын график дээр байнга доогуур оргилуудыг харуулж байна. Энэхүү сөрөг зөрүү нь 7%-иар буурахаас өмнө тохиолдсон нь богино хугацаанд худалдагч болон ашиг сонирхогчдод чухал үзүүлэлт болж байна.

Эдгээр жишээнүүд нь янз бүрийн хөрөнгийн ангилал болон арилжааны хэв маягийн хооронд RSI ялгааны ашиг тусыг онцолж байна.

Дүгнэлт

RSI дивергенци нь хүчирхэг дохио боловч дангаар нь ашиглахгүй байх нь зүйтэй. Зах зээлийн контекст, үнийн бүтэц, эзлэхүүний шинжилгээг хослуулбал илүү үр дүнтэй.

2025 онд технологийн хөгжил, хэлбэлзэл ихсэх тусам RSI дивергенци стратегийн ач холбогдол улам нэмэгдэх болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.