威廉指標(WR)用於量測市場的超買和超賣情况,提供潜在的市場反轉訊號。 通過計算不同時間框架最高價和最低價的關係,和其他技術指標進行綜合分析。
威廉指標(WR)被稱為是短線交易專用的名額,也是一個相當厲害的指標。 這也是一個有故事的指標,關於這個指標有一個真實的案例。
威廉指標是什麼指標
其原名叫做威廉超買超賣指標,是由一個殿堂級交易員Larry Williams發明的。 可能有的新手未必知道這個人有多厲害,但有本事大家可能多少都聽說過,《我如何賺取100萬美元》。 這本書講的就是如何在不到12個月的時間裏,用1萬美金變成了100多萬美金。 而這就是拉裡·威廉士最出名的事蹟。 就是1987年,在羅賓斯期貨交易世界盃中,他以11376%年利率榮獲世界冠軍。
可能有人會質疑,那是個沒有公信力的類比比賽吧? 並不是。 羅賓斯期貨交易世界盃,是一個出名有有公信力的real time real money比賽。 每個參賽者都是以1萬美金的資本,真金白銀去比賽。 這個比賽很透明、公正,且直到現在,仍未有參賽者能緊貼他的表現。
而在十年後,他的女兒Michelle Williams也把他所教的策略和指標,運用與期貨市場。 最後她以1000%年利率榮獲1997年的世界冠軍,誇張的是當時她只有十六七歲。
WR是依據最新股價的波動來衡量現時是不是處於超買或超賣的現象,進而提供投資人趨勢反轉的訊號。 它是由0到-100去表達,0就最高點,-100就最低點,而-50就是中線。
簡單來講,理論上當威廉指數去到-20,就代表市場價格去到超買區。 相反,威廉指數去到-80,就是超賣區。
要留意的是,威廉指數的超買超買區,並不建議直接用來撈頂撈底。 大家都知道,超買即是市場做好力量過强,有機會回跌。 超賣做淡力量過大,有機會回升。
特點/用途 | 描述 |
類型 | 技術分析指標 |
創始人 | 拉裏·威廉(Larry Williams) |
計算基礎 | 基於一定周期內的最高價和最低價 |
數值范圍 | 從-100到0,通常以百分比表示 |
超賣水平 | 通常設定為-80 |
超買水平 | 通常設定為-20 |
目標 | 識別超買和超賣情況,發現潛在的市場反轉點 |
信號 | 數值在-20到0之間時,市場可能處於超買狀態;數值在-80到-100之間時,市場可能處於超賣狀態 |
結合使用 | 通常與其他技術指標和分析方法結合使用,如移動平均線、相對強度指標(RSI)等 |
時間框架 | 可用於不同時間框架,如日線圖、小時線圖,適用於各種交易策略 |
警示 | 提前警示超買和超賣情況,但並不一定意味著市場一定會立即反轉 |
威廉指標的原理
首先要量測價格的範圍。 這個指標的計算依賴於一定週期內的最高價和最低價。 這個週期通常是由用戶設定的,比如14個交易日。 通過量測這段時間內價格的最高點和最低點,WR就能反映市場的波動範圍了。
接著WR會計算當前價格與最高價和最低價範圍之間的關係。 具體來說,它使用一個公式來計算:
WR=(最高價中的最高價-當前價格)/(最高價中的最高價-最低價中的最低價)*100
這裡,最高價中的最高價是指過去一定週期內的最高價,而最低價中的最低價是指過去一定週期內的最低價。 當前價格則是根據你選擇的計算週期來决定,可以是收盤價也可以是市價。
然後,WR會根據計算出的數值來判斷市場的超買和超賣情况。 這個指標的數值範圍通常是-100到0.通常用百分比來表示。 在這個範圍內,有一些標誌可以幫助判斷市場的情况:
當指標數值在-20到0之間時,通常表示市場處於超買狀態,也就是說價格可能會下跌或者反轉。
當指標數值在-80到-100之間時,通常表示市場處於超賣狀態,暗示著價格可能會上漲或者反轉。
交易者可以根據WR的數值來製定交易決策。 比如,當指標達到或超過-20時,可能是個賣出訊號; 當WR達到或低於-80時,可能是個買入訊號。 不過要記住,其通常需要和其他指標和分析方法一起使用,這樣才能更全面地瞭解市場情况。
其原理就是通過量測當前價格與一定週期內的價格範圍之間的關係,來判斷市場的超買和超賣情况,從而提供潜在的市場反轉訊號。
使用方法
首先,當其數值在-20到0之間時,說明市場可能處於超買狀態,這時候就可以考慮賣出。 相反,當它在-80到-100之間時,市場可能處於超賣狀態,這時候就可以考慮買入。 但記住,這只是一個預警,並不意味著市場一定會立即反轉。
其次,它還可以幫助我們發現背離現象。 背離就是指WR的數值與價格走勢不一致。 比如,如果價格創新高,但WR沒有創新高,這就是一個超買的訊號。 相反,如果價格創新低,但WR沒有創新低,這就是一個超賣的訊號。 這些背離訊號可以作為市場反轉的預警信號。
再次,使用多個時間框架可以幫助我們更全面地觀察市場。 比如同時觀察日線圖和小時線圖上的WR數值。 這樣可以幫助我們確認趨勢和訊號,降低虛假訊號的風險。 還可以根據自己的交易策略和市場情况,自定義WR的週期長度和超買/超賣水准。 一些交易者喜歡將週期設定為12、14或21.具體根據不同時間框架來定。 同時,可以調整超買水准和超賣水准來適應不同市場條件。
其最好與其他技術指標和分析方法一起使用,以提高交易決策的準確性。 結合移動平均線、相對强度指標(RSI)、MACD等指標可以提供更全面的市場分析。
wr短線最佳數據
短線最佳的WR參數(即計算WR標的週期)會因市場情况和個體偏好而异,但通常來說,短線交易者可能會選擇較短的週期,如14或者21。這些週期適用於短期交易,因為它們能够快速反應市場價格的變動。
當然應該瞭解的是,沒有單一的“最佳”參數。 因為市場狀況不斷變化,適合當前的參數可能不適用於其他情况。 在使用WR時,建議進行回測和實时觀察,以找到最適合的交易週期。 同時,要結合其他技術指標和分析方法,以做出更全面的決策,而不是依賴單一指標。
參數設置 | 周期(n) | 超買水平 | 超賣水平 |
設置1 | 7 | -10 | -90 |
設置2 | 9 | -15 | -85 |
設置3 | 10 | -20 | -80 |
威廉指標怎样设置最准
其設定可以因交易者的偏好和市場狀況而异,囙此沒有單一的設定被認為是最準確的。 以下是一些常見的設定建議僅供參考,請記住最佳設定可能會因情况而异:
首先,關於週期長度,通常WR的週期長度是設定在14的範圍內。 這意味著它會計算最近14個週期內的價格範圍。 但是,這並不是一成不變的,如果是短線交易者,可能就需要將週期設定得短一些,比如7或9.
其次,超買和超賣水准也是可以調整的。 WR的默認超買和超賣水准分別是-20和-80.不過,這些水准也可以根據自己的交易策略進行調整。 有些交易者可能會把超買水准設定為-10或-15.而把超賣水准設定為-90或-85.
此外,WR並不是孤立存在的,通常需要結合其他技術指標和分析方法一起使用。 例如,可以將WR與移動平均線、相對强度指標(RSI)、MACD等指標一起使用,以獲取更全面的市場分析。
威廉指標42和12粘合選股公式
這其實就是指交易者自行設定不同週期,來產生快慢線的做法。 有些人是選定12天和42天,有些人則是選擇23、34和89天三條線。 下麵我們來看42和12粘合選股公式:
WR的計算公式如下:
WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100
其中:
WR:威廉指數的值。
Hn:過去n個交易日內的最高價。
Ln:過去n個交易日內的最低價。
C:當前交易日的收盤價。
所以,就是找出42和12個交易日內的最高價、最低價,以及當前交易日的收盤價。 將這些數位帶入到上面的計算公式中就可以了。
需要注意的是,既然有快慢線之分,就能產生黃金與死亡交叉。 在超賣區的黃金交叉和在超買區的死亡交叉,都可以作為趨勢反轉的預警訊號。
參數設置 | 周期(n) | 超買水平 | 超賣水平 |
設置1 | 42 | -20 | -80 |
設置2 | 12 | -15 | -85 |
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