ความหมายของคำว่า“การค้ากำไรป้องกันความเสี่ยง”
2023-07-14
สรุป
การค้ากำไรป้องกันความเสี่ยง(Hedge Arbitrage) คือการซื้อขายแบบ Arbitrage โดยใช้ค่าสเปรดระหว่างสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องการให้นักลงทุนระบุค่าสเปรดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและดำเนินการซื้อขายได้ทันเวลา
การค้ากำไร(Arbitrage) หมายถึงการขายดอกเบี้ยสูงล่วงหน้าสกุลเงินในตลาด Forex ในขณะที่การโอนเงินในสกุลเงินนั้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งการทำการค้าสกุลเงินเพื่อการเก็งกำไรจุดประสงค์หลักเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ที่จริงแล้ว มันคือการป้องกันความเสี่ยงจากการเทรดแบบการค้ากำไร(Arbitrage) ส่วนใหญ่กำไรจะเกิดจากการหักล้างการเก็งกำไรเป็นหลัก
Hedge Arbitrage เป็นกลยุทธ์การซื้อขายทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดหรือตลาดแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน นี่กลยุทธ์การเก็งกำไรมักจะรวมถึงการซื้อและขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันสินทรัพย์ที่ทำกำไรจากส่วนต่างของราคา Hedge Arbitrage เป็นสัมพัทธ์กลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำโดยใช้ประโยชน์จากตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งแนวโน้มตลาดโดยรวม
แนวคิดหลักของการชดเชยการเก็งกำไรคือการใช้ตลาดการค้า ความแตกต่างของราคาเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ความล่าช้าในการส่งข้อมูลระหว่างตลาดที่แตกต่างกันต้นทุนการทำธุรกรรมระหว่างการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยการซื้อและขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันนักลงทุนจะได้รับผลกำไรก่อนที่ส่วนต่างราคาจะหายไป
การชดเชยการเก็งกำไรมักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างหลายตลาดหรือการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์บางอย่างในตลาดหนึ่งแล้วขายสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องในตลาดอื่น และด้วยวิธีการนี้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคาได้ อย่างไรก็ตาม การชดเชยการเก็งกำไรโดยทั่วไปต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคและการตลาดระดับสูงค้นพบและใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาได้ทันเวลา
คุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการหักล้าง arbitrage คือว่ามันมักจะเป็นการซื้อขายระยะสั้นเนื่องจากส่วนต่างของราคามักจะสั้น นักลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปิดการซื้อขายก่อนราคาความแตกต่างหายไป นอกจากนี้การชดเชยการเก็งกำไรมักจะต้องมีการซื้อขายเงินจำนวนมากในหลายตลาดพร้อมกัน
แม้ว่าการชดเชยการเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่ใช่ปราศจากความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ความล้มเหลวทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงในกฎการแลกเปลี่ยนปัจจัยอื่น ๆ ล้วนส่งผลให้โอกาสในการเก็งกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขาย ดังนั้น นักลงทุนต้องการระมัดระวังในการทำ Hedge Arbitrage และควรมีความเสี่ยงเพียงพอความสามารถในการจัดการ
ในระยะสั้นการชดเชยการเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากราคาตลาดความแตกต่างในการซื้อขาย มันได้กำไรจากการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันสินทรัพย์ ใช้ประโยชน์จากตลาดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แม้ว่าHedge Arbitrage เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและนักลงทุนยังคงต้องใช้ความรอบคอบและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและตลาดเพียงพอ
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์หุ้นของ Broadcom
Broadcom เป็นผู้นำในด้านเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ ความเป็นเลิศในด้าน AI และศูนย์ข้อมูล และดึงดูดนักลงทุนด้วยประสิทธิภาพทางการเงินและหุ้นที่แข็งแกร่ง
2024-07-05
การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดการนโยบายการเงินและกฎระเบียบทางการเงิน ปรับอัตราเพื่อกระตุ้นการเติบโตและรักษาอัตราเงินเฟ้อผ่านการแก้ไขอัตราดอกเบี้ย
2024-07-05
ข้อดีและกลยุทธ์หุ้นราคาสูง
หุ้นราคาสูง ราคาสูงขึ้น เสถียรภาพสัญญาณ และความเป็นผู้นำตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำและต้องการผลตอบแทนที่มั่นคง
2024-07-05
