Стохастик Осциллятор: Арилжаачдын Хялбар Гарын Авлага

Техник шинжилгээний хурдацтай ертөнцөд үзүүлэлтүүд ихэвчлэн харилцан өрсөлддөг. Гэхдээ нэг багаж цаг хугацааны шалгуурыг даван туулсаар ирсэн — энэ бол стохастик осциллятор юм. Энэ нь зах зээлийн хөдөлгөөний эргэх цэгийг тодорхойлох чадвараараа бусад үзүүлэлтүүдээс илүү арилжаачдын дуртай хэрэгсэл хэвээр байгаа.

Хэрэв та график унших талаар шинээр суралцаж байгаа эсвэл богино хугацааны дохиог илүү нарийн шинжлэх арга хайж байгаа бол стохастик осцилляторыг ойлгох нь бусад хүмүүс үзэхээс өмнө чиг хандлагыг тодорхойлоход тусална.

Стохастик осциллятор гэж юу вэ?

1950-аад оны сүүлээр Жорж Лейн-ийг бүтээсэн стохастик осциллятор нь тухайн үнийг тодорхой хугацааны (ихэвчлэн 14 үе) үнийн хүрээтэй харьцуулсан харьцааг харуулдаг хөдөлгөөний үзүүлэлт юм. Энэ нь үнэ өсөх трендэд өндөртэй ойртож, буурах трендэд доод түвшинд ойртох хандлагатай гэсэн зарчим дээр ажилладаг.

Үзүүлэлт нь 0-100% хооронд хэлбэлздэг утгыг гаргадаг бөгөөд үүнийг хялбар тайлбарлаж, харахад тохиромжтой.

Таны мэдэх ёстой гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Стохастик осциллятор нь голчлон хоёр шугамаас бүрдэнэ:

1. %K шугам: Үнийн өгөгдлөөс тооцсон гол шугам.

2. %D шугам: %K шугамын хөдөлж буй дундаж (moving average), дуу чимээг жигдрүүлэхэд ашиглагддаг.

Эдгээр шугамууд 80-аас дээш (overbought) эсвэл 20-оос доош (oversold) бүс рүү орж, огтлолцоход худалдааны дохио өгдөг.

Стохастик осциллятор хэрхэн ажилладаг вэ

Жишээ нь, валютын хослол 2 долоо хоногийн турш 1.1000-1.1200 хооронд хэлбэлзэж байсан гэж бодъё.

• Хэрэв хамгийн сүүлийн хаалтын үнэ 1.1180 байвал стохастик осциллятор өндөр утга үзүүлж, хүчтэй хөдөлгөөн илтгэнэ.

• Харин 1.1020 орчим хаагдсан нь сул дорой байдлыг илтгэж, худалдагчид доод хэлбэлзэлд ойрхон байгааг мэдээлнэ.

Ялангуяа %K ба %D шугамууд үнийн хөдөлгөөнөөс хазайх (divergence) үед эргэлтийг илрүүлэхэд тустай.

Стохастик осциллятороор илрүүлэх тохиргоо

Стохастик осцилляторыг гурван үндсэн аргаар өргөн ашигладаг.

1. Хэт их худалдан авалт болон хэт худалдах түвшин

Үзүүлэлт 80-аас дээш буюу 20-оос доош байвал арилжаачид боломжит буцалтыг эрэлхийлдэг. Гэсэн хэдий ч эдгээр нь баталгаа биш харин боломжийн дохио гэдгийг ойлгох нь маш чухал юм. Зах зээлүүд удаан хугацаанд, ялангуяа хүчтэй чиг хандлагын үед хэт их худалдан авалт эсвэл хэт борлуулалттай хэвээр байж болно.

2. Дохионы шугамын кроссовер

Хэт худалдсан хэсэгт %K шугам нь %D шугамыг давах үед энэ нь худалдан авах дохиог илэрхийлж болно. Үүний нэгэн адил хэт их худалдан авалтын бүс дэх загалмайг худалдах дохио гэж харж болно. Эдгээр кроссоверууд нь арилжаачдад эрч хүч өөрчлөгдөж байгааг батлахад тусалдаг.

3. Үнийн зөрүү

Хэрэв үнэ шинэ дээд цэгтээ хүрч байгаа боловч осциллятор нь тийм биш бол энэ зөрүү нь эрч суларч байгааг илтгэнэ. Үнэ шинэ доод цэгтээ хүрсэн ч осциллятор дагаж чадахгүй бол үүнтэй төстэй логик үйлчилнэ - энэ нь боломжит өсөлтийн сэрэмжлүүлэг байж магадгүй юм.

Хэзээ хэрэглэх, хэзээ хэрэглэхгүй

Стохастик осциллятор нь янз бүрийн зах зээл дээр гэрэлтдэг бөгөөд энэ нь дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинд урвуу байдлыг тодорхойлоход хялбар болдог. Жишээлбэл, хажуугийн зах зээл дээр кроссоверыг 20-ийн ойролцоох доод зайд олж харах нь дээшээ шилжихээс өмнө эрт нэвтрэх цэгүүдийг өгдөг.

Гэсэн хэдий ч хүчтэй чиг хандлагатай зах зээлд энэ үзүүлэлт нь хуурамч дохиог үүсгэж болзошгүй юм. Цаашид өссөөр байгаа зах зээл нь хэт их худалдан авалтын бүсэд үлдэх нь дамжиггүй. Ийм тохиолдолд зөвхөн стохастик осциллятор дээр найдах нь арилжааны цагийг буруу хийхэд хүргэдэг. Үүнээс зайлсхийхийн тулд олон худалдаачид үүнийг чиг хандлагын шугам, хөдөлгөөнт дундаж эсвэл эзлэхүүний үзүүлэлт гэх мэт бусад хэрэгслүүдтэй хамт ашигладаг.

Арилжаачид яагаад стохастик осцилляторт итгэдэг вэ?

Арилжаачдын дундах алдар нэр нь гурван зүйлээс үүдэлтэй:

• Тодорхой байдал : 0-ээс 100 хүртэлх утгуудыг тайлбарлахад хялбар байдаг

• Олон талт байдал : Үүнийг хугацаа болон хөрөнгийн ангилалд ашиглаж болно

• Эрт дохио : Энэ нь ихэвчлэн үнэд бүрэн хүрэхээсээ өмнө урвуу байдлыг харуулдаг

Ийм учраас стохастик осциллятор нь олон худалдааны стратегийн үндсэн хэсэг хэвээр байна. Энэ нь оролт, гарцын нарийвчлал, цаг хугацааг эрэлхийлж буй богино хугацааны худалдаачдад ялангуяа ашигтай байдаг.

Зайлсхийх нийтлэг алдаа

Арилжаачид ихэвчлэн зайлсхийж болох алдаа гаргадаг, тухайлбал:

• Хэт их худалдаж авсан эсвэл хэт худалдсан дохио бүрийг нэрлэсэн үнээр нь авах

• Илүү өргөн зах зээлийн чиг хандлагыг үл тоомсорлох

• Осцилляторыг бусад үзүүлэлтээр баталгаажуулахгүйгээр ашиглах

Үүнийг чиг хандлагын шинжилгээ эсвэл үнийн үйл ажиллагааны нөхцөлтэй хослуулах нь найдвартай байдлыг ихээхэн нэмэгдүүлдэг.

Эцсийн бодол

Стохастик осциллятор нь хурдан дохио, хялбар тайлбар, олон хугацааны туршилтад тэсвэртэй байдгаараа арилжаачдын итгэлийг хүлээсэн. Гэхдээ бусад шинжилгээний аргуудтай хослуулан ашиглах нь илүү үр дүнтэй.

Энэ нь бүх үзүүлэлтүүдийн нэгэн адил илүү өргөн хүрээтэй дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн хүчтэй байдаг. Ганц хэрэгсэл бүх хариултыг агуулж чадахгүй ч стохастик осциллятор нь ухаалгаар хэрэглэвэл цаг үеэ олсон бөгөөд хүчирхэг дохиог санал болгож чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.