소개
외환 거래에서 기회를 포착하기 위해서 시장 변동을 면밀히 모니터링하는 것은 필수적입니다. 또한 효과적인 거래 전략을 개발하기 위해서 변동성을 측정하고 예측하는 다양한 도구와 기법을 활용해야 합니다.
외환 거래에서 수익은 가격 변동에서 오고, 높은 수익을 얻기 위해선 시장의 변동성이 필요합니다. 만약 시장에 변동이 없다면 가격 변동도 없고, 수익을 올릴 방법도 없게 되니까요. 특히 수수료와 스프레드를 고려하면 변동성 없이 수익을 낼 방법은 거의 없습니다.
주식에선 이러한 변동성을 모니터링하기 위해 변동성 지수(VIX)를 종종 사용하지만, 외환 시장에는 이러한 기능을 하는 공식 지표가 존재하지 않습니다.
변동성 지표는 언제 거래를 할지, 어떤 시장에서 거래할지, 그리고 어떤 전략을 사용할지 결정할 때 중요한 역할을 합니다.
물론 스프레드와 수수료는 특정 금융 상품의 변동성에 따라 결정되지만, 시장 변동성을 측정하는 방법을 숙지하면 이후 외환 거래에서 큰 도움이 되는 것은 사실입니다.
외환 변동성을 측정하는 주요 지표
1. 평균 진폭(ATR)
ATR은 최고가와 최저가, 최고가와 종가, 최저가와 종가 간의 차이를 측정하는 값으로, 이 세 가지 계산 결과 중 가장 큰 절대값을 ATR 값으로 사용합니다. 일반적으로 14일 기준 값을 사용하며, ATR 값이 장기간 감소하면 시장에 큰 편동이 발생할 가능성이 높습니다.
2. 표준 편차(Standard Deviation)
표준 편차는 일정 기간동안 종가와 평균 가격 간의 차이를 측정합니다. 이 또한 간단한 변동성 지표이지만, 통계적 기반이 있어 더 객관적인 규칙을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 보통 표준 편차가 정점에 도달하면 해당 통화 쌍 추세가 반전될 간능성이 높습니다.
3. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
볼린저 밴드는 표준 편차를 활용한 지표로, 간단히 말해 평균선을 기준으로 위아래로 이동하는 표준 편차 선입니다. 기술 분석가들은 보통 20일 이동평균선, 상단 선(평균선 위로 표준 편차 2배), 하단 선(평균선 아래로 표준 편차 2배)의 설정을 사용합니다. 볼린저 밴드는 시장 변동성을 효과적으로 나타내며 시장 조건 변화에 따라 선이 수렴하거나 확산됩니다. 변동성이 감소하면 상단과 하단 선이 점차 수렴하며 시장 돌파가 곧 발생할 가능성이 큽니다.
4. 지아칭 지수(Jiaqing Index)
지아칭 지수는 앞서 언급한 다른 지표들과 달리 두 이동평균 간의 차이를 비교하고 거래량 가중 분포선을 사용합니다. 이는 변동성을 지속적으로 재정의한다는 점에서 무척 유용하며, 이 지표는 하루에도 여러 번 변동성의 정점을 판단하기 때문에 단기 트레이딩에 유리합니다.
[본 자료는 정보 제공을 목적으로 하며 어떠한 금융 및 투자에 대한 조언이 아닙니다. 자료에 제시된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항이 아님을 알려드립니다.]
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