移動平均線交叉交易策略

在外匯、股票等金融交易中，交易新手最需要理解的就是趨勢。而這其中最基礎的就是移動平均線(MA)，新手尤其喜歡利用均線交叉來進行交易。它雖然是基礎指標，但有關策略卻極為多元。到底該如何來正確使用均線交叉交易策略?本文將來給大家逐一介紹。

移動平均線交叉

這是一種常見的技術分析方法，用於識別市場趨勢的變化並產生潛在的交易訊號。例如在股市裡，觀察其走勢方向可以更容易判斷股價趨勢。不過要注意的是，不同時段的移動均線所代表的趨勢可能完全不一樣。有可能在短的時間段裡是上升趨勢，但是變成更長時間段其卻變成了下降趨勢。

移動均線也可以用作支撐線或阻力線。在股價處於上升趨勢時股價會在其之上，這時移動均線就能作為支撐線，股價回落觸碰到移動均線後反彈就能再次確認上升的趨勢。相反當股價處於下降趨勢時，其就能作為阻力線。平均線的點數越大其支撐力和阻力的效應就會越強。

移動平均線最常用的策略是交叉法，這通常涉及兩個不同期間的移動均線交叉。一種是股價和平均線的交叉。如果股價向下跌破平均線形成交叉，這就形成了下降趨勢的訊號。同理如果股價向上衝破平均線形成交叉，這可能是上升趨勢的訊號。

更常用的策略是設定多條不同時間的平均線。短期移動均線是用來捕捉較短期內的價格波動，常見的期間包括5天、10天或20天。長期移動均線則用來捕捉較長期的趨勢，常見的期間包括50天、100天或200天。

短期平均線如果向下穿越就是下降趨勢的開始訊號，如果向上穿越就是向上趨勢開始的訊號。越多的短線穿過長線，就很有可能是較長趨勢形成的訊號。

50平均線穿越200平均線交叉點是比較特殊的一種，其可分為黃金交叉點和死亡交叉點。如果50平均線向下穿過200平均線就是死亡交叉，有可能形成一個長期的下降趨勢，這通常被視為潛在的賣出訊號。相反如果向上穿越就被稱作黃金交叉，有可能形成一個長期的上升趨勢，這通常被視為潛在的買入訊號。

移動平均線交叉交易策略

黃金交叉其技術含義是見底信號後是看漲，在實際操作中應該注意，當價格在大幅下跌後出現該信號可積極做多。而如果大趨勢整體向上，經過調整後再次出現該訊號，可以繼續跟進做多。如果是中長線投資者，可以在周線或月線上出現黃金交叉時參考穩健的買入。要注意的是，兩線交叉的角度越大，上升訊號越強。

死亡交叉通常在價格頂部形成，是看跌訊號。在實際操作中，如果價格大波上漲之後出現該訊號可考慮做空或減倉。如果整體趨勢是向下的，並且價格經歷了一些調整後出現了死亡交叉，這可能是一個繼續下降的信號。在這種情況下，投資者可以考慮繼續跟進做空或保持空倉。

死亡交叉的角度越大，下降訊號越強。一個急劇的、陡峭的死亡交叉可能​​表明市場力量正在加強，支持更強勁的下降趨勢。角度較緩的交叉可能表示趨勢的變化相對緩慢。

要知道均線有很多種，每種均線都有不同的交易策略。不同的均線交叉，自然也有不同的交叉交易策略。比如說，現在有兩條移動平均線。 40週期均線就是慢移動均線，10週期均線是快速移動均線。一般準則指出，慢移動平均應該是4乘以快速移動均線。但是根據不同的情況，也可以嘗試多種組合。

一般而言，當緩慢平均線交叉線低於快速平均線，可以被認為是看跌訊號。相反，當移動平均緩慢時交叉線高於快速平均線，這可以被認為是一個看漲訊號。而當兩條移動均線分開時，則可能是一個逆轉的訊號。

也可以選擇保守一點的交叉策略，例如透過捲軸線來修改設置，右鍵單擊並選擇屬性。把40週期的EMA換成80週期的EMA，用同樣的方法改變另一個移動均線將週期修改為20.將看到一個稍微保守一點的移動均線。嘗試不同的值和背測，用不同符號和圖表時間框架以適應不同交易風格。也可以加入其他指標，例如振盪指標MACD來確認進入和退出的決定。

我們來看外匯市場中黃金交叉交易策略，當價格一直處於下降趨勢時，出現了一個黃金交叉。那麼就可以選擇在此時進場做多，當其出現死亡交叉時再退場。或也可以選擇在死亡交叉做空。停損點可以設定在家差點或最佳的重要支撐位下方，止盈點則可以設定在最接近的阻力位。如圖：1號則是死亡交叉點，2號則是靜態止盈水準。

移動均線交叉趨勢

需要注意，黃金和死亡交叉點出現時一般會伴隨著交易量的增加。而且當價格趨勢很明朗的時候，移動均線就會比較有用。但當價格波動很大時，用平均線就很難判斷趨勢，甚至會有誤導效果。所以在應用平均線交叉趨勢時，要考慮整體市場趨勢，避免與主要趨勢背離的交叉訊號。

另外移動平均線是基於歷史資料進行計算的，沒有預測的功能。因此它所反映的趨勢或多或少會有一定的延遲，價格是否能遵從平均線的趨勢方向也不是必然的。在使用平均線的同時也要參考其他的指標，或分析時事消息和公司財務狀況來確認股價的變動。考慮到市場可能會有噪音和震盪，交叉訊號可能不是絕對可靠的預測指標。

在使用移動均線交叉策略時，風險管理至關重要。注意設定停損水準和目標獲利水平，以確保在不利情況下能夠及時退出交易。不僅可以限制潛在損失，並在需要時保護投資。均線交叉交易策略可以用於不同的時間框架，從短期日內交易到長期投資。使用不同時間範圍的移動平均線，可以提供更全面的趨勢分析。

移動均線交叉趨勢應用可根據個人的交易目標和風險承受能力進行調整，以確保其適用於特定市場條件。重要的是在使用這種策略之前，進行充分的研究、回測和模擬交易，以評估策略的表現。

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