Ringkasan:
Dengan cepat mengawasi dan membandingkan harga di pasar yang berbeda dan menggunakan perbedaan harga untuk perdagangan, pengadilan tertunda dapat mendapatkan kesempatan untuk risiko rendah dan keuntungan tinggi.
Arbitraj tertunda merujuk investor membeli dan menjual ETF dan keranjang daristok secara asinkron, mengambil waktu lebih lama untuk menyelesaikanbulatan perdagangan. Jenis arbitrasi ini sebenarnya lebih seperti perdagangan T+0.Arbitraja tertunda adalah ekstensi dari arbitraj instant, dan arbitraj ETF dapatmengadopsi model arbitrasi yang terlambat.
Menggunakan secara penuh aturan perdagangan ETF, mendaftar atau membeli ETF dititik relatif rendah, dan kemudian menjual atau menebus ETF pada titik relatif tinggi.Berbanding dengan arbitrasi instan, sukses arbitrasi seperti itu lebih tergantung padatrend jangka pendek indeks, dan risikonya lebih besar. Dalam operasi praktis,untuk memastikan stabilitas kembali dan mengurangi risiko, sebuah transaksisiklus biasanya selesai pada hari yang sama.
Arbitraja tertunda cocok untuk trends pasar relatif stabil. Ini berartiharga pasar seharusnya berbeda dalam jangkauan relatif stabil daripadamengalami variasi drastis. Trend pasar stabil membantu menunda arbitrasistrategi untuk menangkap perbedaan harga dan memungkinkan perdagangan tepat waktu. Jika pasarharga sering berbeda atau keras, strategi arbitrasi tertunda mungkin tidakdapat bertukar dengan cepat dan akurat, menghasilkan kesempatan yang hilang ataukehilangan.
Selain itu, arbitrasi tertunda juga memerlukan perbedaan harga yang signifikanantara pertukaran atau pasar untuk membuat keuntungan. Oleh karena itu, pasartrend yang cocok untuk arbitrasi tertunda harus menjadi pasar dengan perbedaan harga.Ini mungkin karena masalah likiditas pasar, perbedaan teknologi, atauaturan pertukaran.
Akhirnya, implementasi sukses dari arbitrasi tertunda juga memerlukansistem eksekusi transaksi efisien dan pengawasan pasar tepat waktukemampuan. Sistem eksekusi transaksi seharusnya dapat meresponcepat, mengawasi dan mengeksekusi kesempatan perdagangan dalam waktu nyata untuk memastikanmenangkap perbedaan harga tepat waktu. Pada saat yang sama, pengawasan pasar yang baikkemampuan membantu mengidentifikasi kemungkinan arbitrasi dan mengambil waktutindakan.
Dalam ringkasan, arbitrasi tertunda cocok untuk relatif stabil dantrends pasar perbedaan harga dan memerlukan sistem eksekusi perdagangan efisiendan kemampuan pemantauan pasar yang luar biasa untuk berhasil menerapkan.
Kesenjangan gunting M1 M2 mengukur perbedaan tingkat pertumbuhan antara pasokan uang M1 dan M2, yang menyoroti perbedaan dalam likuiditas ekonomi.
2024-12-20
Metode Perdagangan Dinapoli adalah strategi yang menggabungkan indikator utama dan indikator tertinggal untuk mengidentifikasi tren dan level utama.
2024-12-19
Hipotesis Pasar Efisien menyatakan bahwa pasar keuangan menggabungkan semua informasi ke dalam harga aset, sehingga tidak mungkin mengungguli pasar.
2024-12-19
